优化算法

Solving Constrained Mean-Variance Portfolio Optimization Problems Using Spiral Optimization Algorithm

马克维茨的均值-方差模型在课本里很优雅，但只要把交易台上的真实约束塞进去——“持有就至少持 5%"、“必须从 500 只股票里挑出恰好 10 只”——原本闭式可解的二次规划立刻退化成混合整数非线性规划（MINLP）。拉格朗日乘子、KKT 条件、内点法这一整套主流求解链条直接哑火。本文讨论的论文用螺旋优化算法（Spiral Optimization …