Portfolio Optimization

优化理论（十二）：离散与全局优化

当变量为整数或问题为具有多个局部极小值区域的非凸问题时，经典凸优化方法失效；本文综述了有效方法：基于分支定界的整数规划、线性规划松弛间隙分析、启发式算法分类（粒子群优化、遗传算法、螺旋优化、模拟退火），以及螺旋优化算法在约束均值-方差投资组合优化中的深入应用。